Attention : le finnois est une langue tout à fait à part, qui n'a absolument rien de commun avec le suédois, le norvégien ni le danois, sauf pour quelques mots d'argot et d'emprunt. Le fonctionnement même de la langue est différent, et s'explique de par leur origine différente : langues germaniques pour les trois dernières, langue finno-ougrienne (et donc non indo-européenne) pour le finnois. ¿ J'ai pour ma part appris le finnois (enfin, à me débrouiller en en balbutiant quelques mots et phrases), mais en te lisant j'ai l'impression que le choix qui te siérait le mieux serait l'un de ces autres langues, qui potentiellement t'ouvrirait un espace plus grand dans la Scandinavie.
Pour le finnois toutefois, j'ai commencé avec le classique Assimil et des amis finlandais, puis j'ai pu suivre des cours à Paris qui travaillaient sur des manuels beaucoup mieux. Là encore, une précision : autant la prononciation du finnois ne pose aucun problème à un apprenant au point où l'on pourrait presque se passer de CDs audio, autant ce n'est pas le cas pour les autres langues. A priori je te dirais, choisis celle du pays où tu aurais instinctivement le plus envie d'aller voyager prochainement.