Trade Minator . Des Algoritmes puissants au service de la bourse

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Trade Minator a prit le controle de la bourse informatisé .

TRADEminator prend le contrôle de la bourse | Majorblog.net

Le Journal des Finances - Marchés : Comment un algorithme a

Spéculation automatique ultra sophistiquée

Depuis, en 1987, la fin de la Corbeille au Palais Brongniart et l'abolition du statut des agents de change, l'informatisation du traitement des ordres (1986-1989) a fait passer la Bourse de Paris d'un lieu d'échange physique à un lieu d'échange informatique.

Depuis quelques années, le système a encore progressé dans l'intégration, l'automatisation et l'informatisation des opérations de bourse : c'est le Trading à haute fréquence ou trading algorithmique. Des superordinateurs aussi puissants que ceux de la Défense nationale, grâce à des algorithmes ¿ programmes de calcul - complexes impliquant beaucoup de mathématique financière, traitent les opérations financières à la vitesse de la lumière.

Les zones d'ombres sont nombreuses : du fait des coûteux moyens ultrasophistiqués ¿ matériel, logiciels, modèles mathématiques ¿ nécessaires au trading algorithmique, en 2008 seule 2% des firmes de trading américaines utilisaient cette technique, mais généraient près de 22 milliards de dollars de bénéfice.

De plus, l'accès équitable au marché n'est plus assuré : seuls les gros intervenants peuvent négocier de larges volumes de titres à la vitesse de la lumière.

Autrement plus grave, des pratiques inéquitables se sont développées : les flash orders. Les clients peuvent, contre commissions, « regarder » brièvement (via des ordinateurs et des algorithmes, à cette vitesse) les ordres avant qu'ils ne soient mis sur le marché par des plates-formes rivales, et ainsi arbitrer en se plaçant à son tour sur le marché avant même que l'ordre initial n'y soit arrivé. C'est un moyen facile de gagner de petits montants sur d'énormes quantités d'opérations, ce qui dégage des gains spéculatifs substantiels au bout du compte

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Depuis, en 1987, la fin de la Corbeille au Palais Brongniart et l'abolition du statut des agents de change, l'informatisation du traitement des ordres (1986-1989) a fait passer la Bourse de Paris d'un lieu d'échange physique à un lieu d'échange informatique.

Depuis quelques années, le système a encore progressé dans l'intégration, l'automatisation et l'informatisation des opérations de bourse : c'est le Trading à haute fréquence ou trading algorithmique. Des superordinateurs aussi puissants que ceux de la Défense nationale, grâce à des algorithmes ¿ programmes de calcul - complexes impliquant beaucoup de mathématique financière, traitent les opérations financières à la vitesse de la lumière.

Les zones d'ombres sont nombreuses : du fait des coûteux moyens ultrasophistiqués ¿ matériel, logiciels, modèles mathématiques ¿ nécessaires au trading algorithmique, en 2008 seule 2% des firmes de trading américaines utilisaient cette technique, mais généraient près de 22 milliards de dollars de bénéfice.

De plus, l'accès équitable au marché n'est plus assuré : seuls les gros intervenants peuvent négocier de larges volumes de titres à la vitesse de la lumière.

Autrement plus grave, des pratiques inéquitables se sont développées : les flash orders. Les clients peuvent, contre commissions, « regarder » brièvement (via des ordinateurs et des algorithmes, à cette vitesse) les ordres avant qu'ils ne soient mis sur le marché par des plates-formes rivales, et ainsi arbitrer en se plaçant à son tour sur le marché avant même que l'ordre initial n'y soit arrivé. C'est un moyen facile de gagner de petits montants sur d'énormes quantités d'opérations, ce qui dégage des gains spéculatifs substantiels au bout du compte

bonjour . on n arrète pas le progrès , mais il y a des limites a respecter . dans la finance , tout est ( permit) malgrès les gardes fou . ce système devrait ètre interdit . la machine ètant plus rapide que l homme , en l occurance " les traders " ces ordinateurs parmettent de rèaliser des opèrations a travers le monde sur les plaçes bousières plus vite que le meilleur des trader ne pourait jamais rèaliser , pourquoi ? exemple : une acion se vend un point de moins a tokio ( disont , un centime ) et elle vaut , un point de plus a paris , si vous l acheter a tokio et la revendez a paris instentanèment a paris , vous gagnez un point mutipliè par le nombres de ce que vous avez achetè ou dètenu avant , bon , c est un peut plus complexe que cela . ce n est pas seulement le nombre dètenus , mais aussi , la somme mise dans la transation . des traders de grosses banques peuvent mettrent plusieurs millions d euros dans la transaction , ce qui peut rapporter beaucoup d argent dans l opèration , en plus le système peut marcher en continu . bonne journèe .