Condorcet

Hum... non. Quand un truc est fractal, ce qu'on peut en dire se fout du terme.

Très bonne question. L'erreur quadratique moyenne je vois bien ce que ça veut dire vu que je passe mon temps à calculer des sigmas. Mais l'erreur d'estimation d'un modèle paramétrique multifactoriel, on peut cuisiner ce qu'on veut. Même un département de plusieurs dizaines de personnes, tu sais très bien qu'il n'y a que deux ou trois tarés qui ont le nez dessus (mathématicien, programmeur, physicien), qui savent vraiment ce qu'ils font dans un modèle hyper complexe. Les autres font de la com - et du toilettage de datas. Un domaine que je connais un peu (la finance), on a toujours tous azimut le ratio de Sharpe. C'est Espérance/Sigma. L'espérance de rendement divisé par l'écart type. L'espérance d'un truc, pas exemple une action, c'est ce qu'elle vous donne en moyenne depuis 10 ans (augmentation des cours plus dividendes versés tous les ans). Bon, si ça fait 8% tous les ans en moyenne on conjecture que ça va continuer. Le sigma, c'est la façon dont le résultat gigote autour de la droite de l'espérance. Genre une crise et ça perd 40% (où sont passé mes 8% par an pleurniche le retraité - il avait qu'à signer pour 2% par an). Maintenant et c'est là que ça devient intéressant, quand on a de la bouteille on comprend que contrairement à ce que savaient Mendelson, Markovitz et autre Sharpe, avec nos ordinateur on peut vérifier que ces calculs de ratio de Sharpe dépendent fortement du time frame (prendre tous les trimestres ou tous les mois ou toutes les semaines), ont des résultats eux même très variables si on fait du bootstrap ou du Monte-Carlo. Bref ces vieux savants calculs sont toujours dénués d'incertitudes associées permis par les moyens modernes. Pourquoi ? Parce que ça ferait de l'ombre à la commercialisation (un calcul de Sharpe décent ferait baisser sa valeur). C'est pareil pour les modèles. On monte un modèle, c'est une chose. Envisager les incertitudes des ajustements est d'une complexité monstrueuse, les décisions sont discrétionnaire et, comme avec la finance, les décideurs sont motivés à ne pas faire de vagues. Résultat les incertitudes sont bidon, et surtout issues de la disparité des modèles entre eux, modèles qui sont attirés par des comportement moutonniers, exactement comme les HF avant les subprimes. Bref, je n'ai pas la moindre idée des estimateurs d'erreur du GIEC. Je subodore qu'ils sont probablement foireux. Mais j'ai pas moyen de monter en compétence sur le sujet... sans bon de commande, ce qui n'arrivera pas. Ce qui est très improbable (rappel).

Non, ce que je disais (avec retard) c'est quand la fonction est toujours positive, l'intégrale monte toujours. Ce qui fait que le pic monte toujours, et il est donc toujours postérieur aux éventuels pics de la cause. Ceci dit ta fixation sur les mouches me semble suspecte.

@DDR introduit l'idée d'un possible artefact quand on voit à l'évidence un truc exponentiel sur un graphique. Hum... je crois savoir, mais je peux me tromper, que ce scénario catastrophique est dans l'état actuel de nos connaissance très improbable. Ceci dit mon impression est de seconde main, car issue de commentaires de conférenciers tels Jancovici.

Je suis dans le mauvais sens sur l'or, c'est clair là ?

Ceci dit, le CAC étant fractal, je crois savoir que l'apparence exponentielle d'un tronçon de court terme n'a pas de sens. Pas d'exponentielles ni même de droite de tendance agrémentées de sinusoïde pour expliquer les choses déplorait le grand Mandelbrot. Bien sûr, le long terme prend un caractère exponentiel pour des raisons inflationniste mais c'est une autre sujet. Un truc marrant, je ne me suis jamais demandé si les séries temporelle de températures seraient fractales. Difficile de se poser la question pour un profane, vu que les datas ont des structures qui leur confère plutôt des caractéristiques de moyennes mobiles, ce qui fout en l'air le caractère éventuellement fractal de la réalité sous-jacente.

Bien sur que non. Ce n'est pas l'intégrale double qui crée en soi le shift. C'est le délais de réponse qui crée le shift. Délais lié à l'intégrale simple. Tiens, je m'aperçois en réfléchissant 2s que la cause n'a pas besoin d'être monotone, mais plutôt > 0. Ceci dit, tant que je ne suis pas une mouche, je n'ai pas peur de débattre avec @DDR.

C'est pas ça la question. Gouderien a été faire un tour au Bois de Boulogne pour se rappeler sa jeunesse. Et puis il lui est arrivé un truc inattendu. D'où une certaine haine à l'encontre du Brésil...

Bah non, ça n'a aucun sens d'éplucher le 21ème siècle sans le 20ème.

Oui, je comprend maintenant ton propos et ta démarche. Personnellement j'essaye de répondre sur tout sujet de mémoire en rédigeant moi même et si possible sans copier coller quoi que ce soit. Evidemment on peut alors se tromper, être imprécis, pas à jour, etc... On voit bien au cours de notre échange que ça s'est passé ainsi : Tu trouve du wiki ou autre qui a une réponse à une question Tu la pose pour voir si ton interlocuteur est bien savant, en étant de ton coté prêt à dégainer l'Oracle L'interlocuteur de bonne foi répond ce qu'il croit savoir C'est alors, bien que tu n'aie aucune compétence personnelle sur le sujet, que tu assènes ton coup de Wiki Finalement, en évoquant l'affaire de mémoire, j'étais pas loin. Toutefois un endroit où je me suis lourdement trompé, c'est lorsque j'ai évoqué les Rhétoriciens alors que tout le monde l'aura compris, j'aurais du évoquer les salopards de rhétoriciens. Dis autrement, c'est pas bien qu'au prétexte que tu te fasse défoncer le c.. à chaque fois que tu débats avec @DDR, qu'après tu t'en prenne aux petits garçons.

Pourquoi réponds tu à coté ? Le shift c'est le décalage du délais de réponse lié à l'intégrale double déjà évoquée. Déjà évoqué deux fois, mais à force de te branler tu dois être sourd, le soleil a des effets cycliques conséquents, ce qui pourrait expliquer le schisme entre la corrélation CO²/T de la série temporelle du XXème siècle. Par pourrais je n'évoque pas les doutes que pourraient avoir les experts, mais les miens vu que pour monter en compétence sur ces détails, il faut lire des tonnes d'articles et y passer des heures. Comme déjà dit un pic d'émission ne produit pas un pic d'effets vu que c'est le cumul qui compte. J'ai l'impression que les concepts d'intégrale ou de dérivée te sont totalement étrangers. C'est alors que le dialogue de sourds commence.

Marrant, dans ma grande naïveté je me fais toujours avoir par un rhétoricien. Alors que je donne l'info : Donc on sait très bien qui prête vu que je viens de le dire (1700 milliards versus une dette de 2400 milliards)... Le rhétoricien s'en fout et n'a même pas lu l'information qu'il avait demandé, mais il en redemande. Il trépigne même de pression face à un contradicteur pas foutu de répondre selon lui correctement et rapidement : Va y'arriver?

Mais je viens précisément de te le dire. C'est planquer de l'actif sans risque. Que ça rapporte 2 ou 0 ne change pas grand chose cependant (pour l'investisseur, pas, je répète pas pour l'emprunteur). Cette structure très particulière et dissymétrique fait que ça pourrait perdurer longtemps. Ce qui en l'occurrence est stupéfiant vu que moi le premier je pensait qu'un système considérant sur le plan financier que le futur est plus certain que le présent ne pouvait qu'exploser rapidement. Je m'ai trompé. Pour les fonds, qui veut être liquide (pas exposé), garde du cash et des oblig d'état. Pour le% en €, avoir de l'Euro ou un panier d'obligations revient à peu près au même. Donc même les fonds très exposés en actions sont susceptibles d'avoir du cash (pour en avoir sous le pied et racheter après une baisse, ce qui est impossible si on a 100% d'actions), ces cash étant ventilés en devises ET en obligations d'état autour du G15, y compris celles qui ne payent pas (Europe), pour des raisons de diversification du risque. Plus HS, c'est difficile. D'autres questions ?

C'est précisément cela la pensée par slogan. Ça marche plutôt bien dans les bistros. Autre avantage, ça permet de se passer d'efforts. Traiter de sujets complexes demande des efforts, c'est épuisant. Il y a le rentier français, d'une façon générale tout épargnant qui est gavé dans ses AV de comptes en euros. Au grand désespoir des banques françaises dont la frange non hautement spéculative se retrouve désespérée du retour de la planche à billet (résultats nuls voir négatifs pour les banques et rendement digne du livret pour l'épargnant). L'encours est monstrueux, voisin du PIB annuel.

Oui, quand on interview Poutine ou encore Bashar el Assad et qu'on glisse un question relative aux droits de l'homme, on a droit à : Oui mais par exemple dans les prisons françaises il y a aussi des problèmes non ? C'est alors qu'on se range à ton point de vue.

Le rapport entre l'IGPN et la finance folle, c'est bien cela qui te semble à propos ?

US go home ?

Ce qui est marrant c'est de critiquer les marchés tout en n'ayant pas la moindre idée de quoi il s'agit. Bah j'ai l'habitude. En science ça bataille avec des créationnistes. En environnement bataillent les climato-sceptiques. Ceci dit le climato-scepticisme produit parfois des conclusions opérationnelles auxquelles j'arrive aussi, bien que par de toutes autres voies. C'est comme lorsque je critique la finance folle (en épluchant les choses, pas en balançant des slogans genre les agences de notation ne devraient pas noter), bref des critiques sur lesquelles me rejoignent des gauchistes parmi les plus acharnés.

A mon avis tout ça est à cause de ces salauds d'américains eux même cousins anglo-saxons de ces salauds d'anglais vendeurs d'opium. A mon avis la plupart des manifestant sont des descendants bâtards de pauvres indigènes victimes de viols par les troupes anglaises, d'ou leur comportement indigent. En tout cas ça sens la CIA à plein nez.

Bah tu préfères sans doute raisonner par slogans. Allez, je commence : Mon ennemi c'est la finance. C'est à qui de jouer ?

Comment tu évalues le shift et comment tu l'appliques ? Selon quel time frame ?

Eh bien oui et j'expliquais précisément pourquoi (dans les arguments sans valeur). Quand bien même on avance un argument, soit il est incomplet bien que correct et il va se faire démonter pour cette raison. Soit il est imparable et alors le rhétoricien passe à autre chose. C'est pourquoi donner des arguments solides importe peu quand on a affaire à un rhétoricien de haut vol. Démonstration ? Il a déjà été dit que ce qui compte, c'est l'effet cumulé, qui est doublement cumulé : Le CO² va en s'empilant vu qu'il reste longtemps dans l'atmosphère. Sont effet s'empile lui même, c'est à dire que ça provoque un surcroît de chaleur, qui lui même s'empile d'années en années (avec le premier feedback auquel on pense : le gros feedback négatif qui est rassurant, car plus on est chaud plus on rayonne). On a donc une intégrale double sur le temps. En français, c'est qu'après des années et des années de la cause on voit apparaître l'effet. On a l'impression que tu penses en terme de simultanéité. Tu crois que c'est au moment où on ajoute du CO² qu'alors T devrait être plus élevé ? C'est ennuyeux parce que ça voudrais dire que tu n'as rien compris aux mécanismes. Tu peux vérifier avec ton four. Tu l'allumes à fond. Alors la seconde d'après il n'est pas brûlant. Mais 1/2h après il l'est. Ici c'est pire : c'est comme si allumer ton four à fond faisait en fait décaler petit à petit sa puissance de chauffe de tiède vers brûlant. Il y a deux effets retard : il faut attendre du temps pour que la température monte et d'autre part, la puissance de chauffe (Q) va elle aussi en augmentant. C'est pourquoi il y a un effet intégrale double. Par ailleurs il a déjà été évoqué les cycles solaires qui ont un effet non négligeable. Là c'est différent. Ça chauffe direct (en plus ou en moins par rapport à la moyenne). Pas de délais de latence sur Q. Du délais de latence du T, un peu en effet. Ce point t'a été cité il y a peu (solaire). Voila comment argumente un rhétoricien : Tu l'ignores et tu balances ta suspicion sur le lien CO²/T du fait que tu oublie le solaire (intervenant probablement sur les années 50 70) à dessin (après que les climato-sceptiques aient répété son influence ailleurs ad nauseam). Ceci dit je te parles peut être chinois. Je suis parti de l'hypothèse que tu maîtrisais la différence entre chaleur en température. Je me trompes peut être ?

Oui la finance c'est mal. Cette saloperie de finance a l'outrecuidance de prêter à la France du pognon gratuitement. Non mais sans blagues! Dans un monde normal, étant donné la situation et les tensions, emprunter du fric devrait coûter - pour des raisons de couverture du risque - au bas mot 4 à 5% ce qui serait tout a fait tolérable. Bon, les fonctionnaires recevraient un lettre en novembre pour expliquer qu'il n'y aurait pas de salaire en décembre. Pour les manifs qui débordent, étant donné qu'on ne pourrait plus se payer les conséquences des dégâts ce serait encore plus simple : traitement par balle un samedi et puis plus rien les weekends suivants.

Hum pas sûr que ça ait eut un effet déterminant et ceci pour plusieurs raisons : L'impact du CO² est planétaire : ça dépend peu du lieu d'émission. France et Europe, quand bien même si elle représente une part importante de la population mondiale ainsi que de la productions de bien, c'est une petite surface à l'échelle de la planète. Ainsi, l'Amazonie s'en cogne complètement si la France ratiboisait toutes ses forêts. C'est pourquoi j'ai l'impression que ce n'est pas cela. Ceci dit il faudrait lire des articles sur la question de l'histoire du climat, ce que je n'ai pas fait ici. Sinon à ce sujet un truc intéressant : c'est le charbon qui a sauvé la forêt Européenne en quelque sorte, car avec les révolutions agricoles et la démographie on été partis pour tout couper façon Iles de Pâques. D'ailleurs la France est en stockage sur pied de 0.7% par an en ce moment. Peut être qu'on inversera la chose, avec des inserts partout et un chauffage au bois ?